Как применять соотношение риска и прибыли?
Высокий уровень прибыльных сделок вовсе не так важен. На самом деле это довольно неактуально. Тем не менее, многие игроки настолько заняты поиском доходной стратегии, что забывают о важности выгодной пропорции риска и прибыли. В результате трейдеры делают больший упор на высокий уровень прибыльных сделок, чем на асимметричный возврат инвестиций.
Однако это тупик. Соотношение прибыли и риска гораздо легче достичь, чем прибыль в 80 или 90% случаев. Что еще более важно, попытка получить такой высокий уровень прибыльных транзакций не является необходимой. Джордж Сорос сказал: «Неважно, правы вы или нет, важно то, сколько вы зарабатываете, когда правы, и сколько вы теряете, когда ошибаетесь.»
В этом смысле выгодна пропорция риска к прибыли. Если, вы хотите быть уверены, что каждая настройка, которую вы делаете, стоит денег, которыми вы рискуете. Отличный способ сделать это — использовать R-кратные. Однако вместо того, чтобы просто говорить о коэффициентах, R кратных и асимметричных коэффициентах усиления, я также поделюсь четырьмя способами сохранения вероятных результатов с использованием этих методов. Читайте дальше, и вы узнаете, как использовать риск для получения прибыли.
R кратные — объяснение
Концепция кратных R довольно проста, но очень эффективна. Во-первых, «R» обозначает риск. Число, которое мы ставим перед этим символом, является нашим кратным числом. В своей основной форме, кратное R является не чем иным, как отношением прибыли к убытку, представленным как одно число. Еще одна важная вещь, чтобы понять, что риск всегда 1R. Неважно, если вы рискуете 1% баланса вашей учетной записи за транзакцию или 5%, он всегда сохраняется как 1R.
Вы помните, что число, которое мы ставим перед R, кратно?
Если бы я сказал, что собираюсь взять настройку 3R на EUR/USD, это означало бы, что моя потенциальная прибыль в три раза превышает риск. Помните, что мой риск, каким бы он ни был, был представлен как 1R.
Аналогично, установка 5R — это та, в которой прибыль в пять раз превышает сумму риска.
Давайте посмотрим на некоторые примеры.
- Настройка со стоп-лоссом для 100 пунктов и целью 200 пунктов — настройка 2R
- Настройка со стоп-лоссом в 100 пунктов и целью в 500 пунктов — это транзакция 5R
- Настройка со стоп-лоссом в 50 пунктов и целевой прибылью в 300 пунктов — это установка 6R
Теперь у вас есть вся концепция. Все, что мы делаем, это делим расстояние до цели на количество рискованных пунктов.
Чтобы завершить работу, изучим примеры с привлечением денег:
- Если убыток 1R 100 долларов, а прибыль 200 долларов, вы получаете 2R.
- Если ваш 1R убыток 100 долларов, а ваша прибыль — 500 долларов, вы получаете 5R.
- Если убыток 1R составляет 50 долларов, а прибыль 300 долларов, вы получаете 6R.
Как видите, концепция R-кратного довольно проста. Это отличный способ определить риск, потому что он сочетает в себе потенциальные убытки с прибылью. Благодаря этому вы можете быть уверены, что настройка, которую вы хотите выполнить, стоит риска.
В поисках асимметрии
Трейдеры ошибочно полагают, что риск в торговле является одномерным. Другими словами, он определяется как 1 или 2% от баланса счета, и это все. Однако люди, которые думают, таким образом, теряют большую картину. Риск никогда не бывает одномерным. Это имеет другой аспект, который часто упускается из виду, и именно здесь концепция асимметрии действительно работает.
Какое недостающее измерение?
Потенциальный выигрыш данной установки. Риск на рынке Форекс является относительным, как с точки зрения размера вашего счета, так и прибыли, которую вы можете получить в данной позиции. Риск 1% не имеет значения, не зная размер счета. Это также не говорит мне ничего о прибыли, которую вы можете получить, рискуя 1% своего счета.
Термин асимметрия или асимметричный относится к неравенству между двумя сторонами.
Для трейдеров обе стороны рискуют и возвращают инвестиции. Асимметричная транзакция — это та, в которой прибыль намного больше, чем потенциальная потеря.
Вы бы предпочли рискнуть 10 долларов с вашего кошелька, чтобы заработать 30 или 5 долларов? Я думаю, что мы все можем согласиться с тем, что риск 10 долларов, чтобы заработать 30 долларов, является разумным вариантом. Записывая это как кратное R, мы имеем — 3R.
За долгое время существования биржи Форекс было опробовано десятки торговых стратегий. Некоторые из них использовали асимметричный риск для получения прибыли, но большинство из них сделали наоборот. Эти стратегии включали потенциальные убытки, которые значительно перевешивали прибыль.
Это часто называют отрицательной асимметрией. Я уверен, что вы столкнулись с подобной ситуацией, особенно если вы использовали скальпирующую стратегию. Сначала я использовал минимум в виде 2R. Поэтому, когда я рискнул 100 пунктами, цель должна была составлять не менее 200 пунктов от моего входа.
В течение нескольких лет я увеличил свой минимум с 2R до 3R , поэтому рискуя 100 пунктами, цель должна быть не менее 300 пунктов от входа. Благодаря этому я сократил количество транзакций, которые проводятся каждый месяц. В конце концов, есть только несколько возможностей, которые дают вам потенциал 3R или больше, даже при торговле на десятках валютных пар.
В то время как частота транзакций может уменьшиться, одна вещь, которая наверняка увеличится, — это средняя прибыль за транзакцию. Увеличение моего минимального R кратно также помогло мне быть более терпеливым, что в конечном итоге привело к лучшим возможностям.
Сочетание асимметрии с вероятным результатом
Всякий раз, когда я упоминаю идею асимметричного соотношения прибыли/убытка, такого как 2:1 или 3:1, можно столкнуться с непониманием со стороны некоторых трейдеров.
Некоторые считают, что это не практично. Их аргумент состоит в том, что, хотя риск для прибыли становится положительно нацеленным, шансы на прибыль уменьшаются. В этом есть доля правды. Экстремальным примером является установка 10R, где риск составляет 100 пунктов, а прибыль — 1000 пунктов.
Сравните это с настройкой, для которой цель составляет 100 пунктов от вашего ввода. Как вы думаете, какая установка более успешна? Я думаю, что мы все можем согласиться с тем, что это пропорция риска к прибыли 1:1. Однако, по моему мнению, трейдеры, которые думают, таким образом, видят только половину уравнения.
Помните, что торговля — это не достижение высокой ставки выигрыша. Вы должны объединить асимметрию с установками с высокой вероятностью, если вы действительно хотите двигаться вперед в этом бизнесе. Те, кто продает транзакционных роботов, поверит, что 90% прибыльных транзакций необходимы для успеха. Однако они не говорят, что их робот рискует 150 пунктами, чтобы получить 10 пунктов или даже меньше. Это плохой способ, однако, вы на это не смотрите.
Итак, как вы можете реально ожидать положительного результата, используя асимметричную пропорцию риска и доходности?
Вот несколько способов сделать это:
1. Знай свои ключевые уровни
Чтобы достичь асимметричной нормы дохода, вам надо сначала выставить ключевые уровни поддержки и сопротивления. Эти области помогут определить момент для стоп-лосс или тейк-профит ордера. Пустой график не дает нам много. Мы не только не способны определить благоприятные возможности, но и не можем определить, стоит ли потенциальная прибыль риска.
Когда мы навязываем ключевые горизонтальные уровни, все проясняется. Если мы знаем интервал между отдельными диапазонами, мы способны рассчитать пропорцию риска и выгоды для каждой появляющейся установки.
Эти ключевые области как основа дома. Они предлагают стабильную отправную точку, когда речь идет о том, где сосредоточить ваше внимание и где разместить заказы.
Вы бы не начали возводить дом без фундамента, верно?
В дополнение к обучению контролировать эмоции, способность правильно выбирать уровни поддержки и сопротивления, вероятно, является наиболее желательной особенностью любого трейдера. На самом деле, когда вы знаете, как рисовать эти области, все остальное становится довольно легко.
Подумайте об этом следующим образом: если бычий пин-бар появляется с ключевой поддержкой, единственная возможность определить, может ли быть достигнута пропорция прибыли / убытка, — это установка следующего уровня сопротивления.
Если для пин-бара нужно 50 пунктов, а последующий уровень сопротивления — 100 пунктов, то все Ок. В противоположном случае, если между формированием и следующим уровнем присутствует 50 пунктов или меньше, вам нужно все тщательно обдумать, прежде чем рисковать своим капиталом.
Вы видите, что я имею в виду? Когда оказываются поддержка и сопротивление, остается вопрос, возможна ли асимметричная доходность сделки.
2. Оценить импульс
Хотите знать, на какой стороне рынка находятся крупные банки и фонды? Конечно, хотите. К счастью, определить, где эти учреждения позиционируют себя в любое время, довольно просто. Все, что вам нужно сделать, это оценить импульс. Если тенденция растет, это значит, что львиная доля крупных игроков делают покупки на рынке. И наоборот, если тенденция снижается, то банки и фонды, вероятно, продают на этом рынке. Но, если бы это было так просто, мы все были бы на «правильной» стороне рынка. Однако анализ тенденций не должен быть сложным. Это просто вопрос определения, создает ли рынок более высокие пики и впадины, или более низкие пики и впадины.
Хотите знать, когда следует прекратить покупку EUR/USD?
Как только вы узнаете, где позиционируются большие мальчики, вы можете искать возможности занять позицию в том же направлении. Торгуя в соответствии с преобладающим импульсом, ваши шансы на получение асимметричной прибыли, такой как 2R или 3R, увеличиваются в геометрической прогрессии.
3. Используйте измеренные цели
Это мой любимый из трех описанных способов. Измеренные цели, вероятно, это одна из наименее применяемых тактик в мире торговли.
Многие игроки слышали о них, но мало кто понимает их преимущества. Проще говоря, цели измеряются тем, как определяется конечная рыночная цель после подтверждения формирования. Я знаю, это может показаться странным, но на самом деле все очень просто.
Например, есть только один способ определить движение, измеренное для формирования головы и плеча. Вы измеряете от линии шеи до самой высокой точки головы. Обратите внимание, мы сначала измеряем расстояние от шеи до головы. После получения этого измерения мы просто измеряем одно и то же расстояние, начиная от линии шеи вниз по рынку. Мы можем найти аналогичную цель даже для формирования расширяющегося клина.
Обратите внимание, как в этом случае мы проводим измерение высоты расширяющегося клина, а затем используется то же расстояние, чтобы определить цель для транзакции.
Вы уже видите, как вы можете использовать измеренные цели для достижения благоприятного пропорции риска и прибыли?
Конечно, часто вы не сможете найти такие ценовые формирования. Тем не менее, это совершенно нормально, потому что, когда вы знаете, как добиться асимметричной прибыли, вам нужно только одна хорошая сессия в месяц, чтобы заработать существенные деньги.
4. Всегда устанавливайте точки выхода заранее
Этот пункт не подлежит обсуждению. Хотя вы можете выйти из транзакции, но вы не можете игнорировать важность предварительного определения точек выхода. Вы не можете точно рассчитать риск, не зная точно, где вы собираетесь покинуть рынок. Это относится к вашим стоп-лоссам и тейк- профитам. Не зная этих уровней, как вы можете определить свой коэффициент R? Тем не менее, это то, что делают многие трейдеры, и это также одна из основных причин для принятия эмоциональных решений.
Чтобы рассчитать R, вы должны сначала определить свой риск. Без этого вы не поймете, что представляет собой 1R. Перед тем, как вводить другую транзакцию, убедитесь, что вы определили две точки выхода — одну, в которую вы выйдете с убытком, а другую, — в какую прибыль.
Для начала следует разместить стоп-лосс, а затем применяются методы, которые ранее обсудили, чтобы определить, возможно ли достичь асимметричного соотношения риск-доходность. Если это так, дальнейшие соображения оправданы. В противном случае лучше остаться в стороне.
Резюме
Причина по которой многие игроки выступают против концепции асимметричного отношения риска к прибыли, заключается в том, что сложно определить, дойдет ли рынок своей цели. Тем не менее, вы никогда не знаете, что будет дальше на любом рынке. Слишком много переменных, чтобы с абсолютной уверенностью предсказать, что будет дальше. В любом случае это не ваша работа. Задача трейдера заключается в определении того, что сделать, возможно, на данный момент.
Используя методы, которые мы обсуждали, вы можете воспользоваться выгодным соотношением прибыли и риска и при этом иметь реалистичные ожидания положительного результата. Просто не забывайте рисовать ключевые уровни, оценивать динамику и использовать измеренные цели, когда это возможно. Более того, вы должны всегда устанавливать точки выхода перед входом в рынок. Это определит, является ли установка асимметричной, а также поможет уменьшить возможность принятия решений на основе эмоций.
